2025年1月 トレード結果

サマリー

集計期間: 2025/1/6 ~ 2025/1/31
月初比: -2.25%
ベースライン(TOPIX): 1.04%

日別利回り (機械学習モデル分のみ)

正月休みの間にふと決算ベースの取引をしてみるかと思い立ち試してみることにした。 とりあえず1月初週の決算に参入してみたが、ほとんど知識0の素人だったので結果は散々なものだった。

具体的には月次情報を見て好調そうだったサイゼリアを買ったが、結果としては大損(-10%)を食らってしまった。 決算自体は好調だったと思うが、コンセンサスを下回っただとかで下落してしまった。

また船舶周りの戻りを期待して中北製作所を購入したが、販管費がバク増していて利益が低下していた。 決算の予測自体も不正確だし、決算の結果がどう株価に織り込まれるかも把握できていなかったので、結果的に大きく損をしてしまった。　

この反省を踏まえて1月中旬から過去の決算から次の決算を予測する機械学習モデルを用意した。 このモデルが思いのほか好調で、最終的には年始の損失をある程度カバーすることができた。 最終的に月末のDeepSeekショックによるNISA周りの値下がりや、遊びで手をだしたフジテレビで損失がありプラスになることはなかったが許容範囲だろう。

予測対象は営業利益と売上で、予測結果を処理して決算短信予想を生成する。 それをもとに過去の株価の動きなどから買うべきか買わないべきかを判断するという仕組み。 そこまで複雑なモデルではないので過去に収集したjquantsのデータから比較的短い期間で運用に乗せることができた。 基本的に複数銘柄に分散 + 可能な範囲でLong-Shortしているので、多少外してもそこまで極端な損失は被らないのでは？と考えている。

まだモデルは改善できると考えていて、特に特徴量周りはもう少し改善できそうだ。 営業利益率など割り算が絡む系の値は極端な数字になりがちなので、モデルの精度に悪影響を与えていそうな印象がある。 またセクターによっては予想を出していなかったりするので、どう補完するかも改善の方向としてありそう。